Сравнение OMC с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение OMC с ^SP500TR

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Omnicom Group Inc. (OMC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMC или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между OMC и ^SP500TR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OMC и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omnicom Group Inc. (OMC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OMC

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMC:

-0.61

^SP500TR:

0.32

Коэф-т Сортино

OMC:

-0.67

^SP500TR:

0.57

Коэф-т Омега

OMC:

0.91

^SP500TR:

1.08

Коэф-т Кальмара

OMC:

-0.53

^SP500TR:

0.32

Коэф-т Мартина

OMC:

-1.33

^SP500TR:

1.43

Индекс Язвы

OMC:

12.79%

^SP500TR:

4.19%

Дневная вол-ть

OMC:

27.73%

^SP500TR:

18.99%

Макс. просадка

OMC:

-61.22%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

OMC:

-29.44%

^SP500TR:

-13.83%

Доходность по периодам

С начала года, OMC показывает доходность -14.17%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -9.83%. За последние 10 лет акции OMC уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 2.91% против 11.70% соответственно.

OMC

С начала года

-14.17%

1 месяц

-10.12%

6 месяцев

-28.75%

1 год

-17.46%

5 лет

9.98%

10 лет

2.91%

^SP500TR

С начала года

-9.83%

1 месяц

-6.83%

6 месяцев

-9.33%

1 год

6.85%

5 лет

14.73%

10 лет

11.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMC и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OMC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicom Group Inc. (OMC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

OMC: -0.61

^SP500TR: 0.32

Коэффициент Сортино

OMC: -0.67

^SP500TR: 0.57

Коэффициент Омега

OMC: 0.91

^SP500TR: 1.08

Коэффициент Кальмара

OMC: -0.53

^SP500TR: 0.32

Коэффициент Мартина

OMC: -1.33

^SP500TR: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа OMC на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMC и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OMC

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок OMC и ^SP500TR

Максимальная просадка OMC за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMC и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OMC

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности OMC и ^SP500TR

Omnicom Group Inc. (OMC) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 13.59%. Это указывает на то, что OMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OMC

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OMC с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OMC и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMC и ^SP500TR

OMC

^SP500TR

Сравнение OMC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок OMC и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности OMC и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество